Программа
1 день
Глобальная перспектива риска. Новые подходы к теории и практике риск-менеджмента
- Глобальная волатильность на мировых денежных рынках
- Валютные войны как фактор риска системы
- Неустойчивость цен на сырье. Какие страны являются наиболее уязвимыми?
Макроэкономическая несбалансированность: стабильность национальной валюты, дисбаланс торговли, финансовый кризис и крах цен на активы.
- Новая реальность: высокая безработица, низкий рост ВВП, высокие долги, низкая динамика мирового спроса.
Влияние макроэкономики и геополитики на стратегию коммерческого банка
- Критерии успешности управления банком в изменяющейся среде: можно ли использовать классические коэффициенты или показатели стоимости банка?
Практикум: Валютные интервенции для ослабления и для укрепления национальной валюты. Роль и функции валютных интервенций при волатильности денежного рынка
Организация управления рисками в банке. Основные тенденции в оценке рисков
- Насколько применима для анализа и прогнозирования рисков накопленная статистика финансового рынка? События на рынке повторяются или нет
- Правовое регулирование управления рисками в банках
- Психология риска и принятия решения
- Практика интеграции риск-менеджмента в деятельность коммерческого банка
- Влияние риска на распределение капитала и стоимости бизнеса между собственниками и акционерами
- Факторы влияния на формирование банковских рисков
- Обеспечение лояльности контрагентов для целей управления рисками в банке
- Принципы управления кредитными и инвестиционными рисками
- Влияние демографии и изменение стандартов на кредитные и инвестиционные продукты
- Организационные принципы системы управления и контроля кредитного и инвестиционного риска
- МСФО для банков и бизнеса
- Адаптивные подходы
- Финансовая диагностика и юридическая экспертиза
- Инвестиционные стратегии
- Profit Based Pricing как система оптимизации риска и доходности в ценообразовании
- Поиск инвестиционных ресурсов в условиях кризиса
- Создание привлекательных условий для международных инвесторов
- Оценка инвестиционных решений для корпоративных клиентов
- Формирование модели управления финансовыми рисками
Практикум:
- Выбор метода корпоративного финансирования
- Моделирование риск-менеджмента при реструктуризации долга
2 день
Современные модели и подходы в банковском и корпоративном управлении рисками. Банковские стратегии минимизации рисков
- Построение модели финансового оздоровления
- Оценка вероятности дефолта, потерь и ставки восстановления долга банка
- Реструктуризация сомнительных активов
Сотрудничество казначейства и риск-менеджмента в управлении ликвидностью
- Определения и методы расчета, адаптированные под условия банковской системы развивающейся экономики и высокой ролью сырьевого сектора
Практикум: Современная матрица определения рисков
Модели оценки кредитоспособности заемщика
- Система показателей качественной оценки кредитоспособности заемщика
- Рейтинговая оценка кредитоспособности и способ ее построения
- Перечень основных показателей и коэффициентов, участвующих в расчете рейтинга
Практикум: Устройство скоринговой модели для индивидуального заёмщика
Методы оценки кредитного риска
- Кредитный риск. Уменьшение риска контрагента
- Критерии классификации кредитных продуктов по шкалам рейтинга
- Внутренние IRB-системы
- Страхование как инструмент снижения кредитных рисков
- Классификация кредитных требований и адаптация к специфике страны. Проблемы внедрения в соответствии с Базель II, Базель III
Практикум: Искусство понимания финансовых показателей
Управление операционным риском. Оценка риска кредитного портфеля
- Управление операционным риском как часть системы внутреннего контроля
- Система управления операционным риском
- Практические рекомендации по идентификации и оценке
Практика построения систем противодействия мошенничеству в банках
- Построение модели портфельного риска: CreditMetrics, CreditRisk+, CSFB
- Отраслевая диверсификация и оптимизация портфеля
- Инструменты и способы ограничения и контроля кредитного риска основные методы активного управления кредитным портфелем
- Стресс-тестирование
- Методологическая и технологическая поддержка процедуры
Практикум: Стресс-тестирование кредитного риска в проектном финансировании
