Риск-менеджмент

Программа

Риски в современном бизнесе

• Качественное и количественное понимание рисков
• Риски: положительная и негативная сторона прогнозов
• Риски: управление гибкостью (реактивной и проактивной)

Классификация рисков

• Общеэкономические и политические риски (риски окружающей среды)
• Риски бизнес-процессов
  • Операционный риск — эффективность, результативность управления инвестициями
  • Управленческий риск — незнание основ управления рисками, незаконные действия со стороны управляющего компанией
  • Риск информационных технологий — несоответствие информационных технологий компетенциям компании
  • Риск лояльности — мошенничество
  • Финансовый риск — ликвидность, концентрация кредитных ресурсов, изменение кредитной политики банков

• Риски, связанные с информацией для принятия решений
  • Операционный риск — неадекватность ключевых показателей деятельности
  • Финансовый риск — неадекватное бюджетирование и неоптимальное налогообложение
  • Стратегический риск — неадекватная оценка стоимости бизнес-модели
  • Особенности рисков в развивающихся экономиках

Оценка рисков. Количественный анализ рисков

• Дисперсия
• Среднеквадратичное отклонение
• VaR (Valueat Risk) как инструмент для оценки и принятия краткосрочных решений
• ROV (Real Options Valuation) как инструмент для оценки и принятия долгосрочных решений в отношении инвестиционных проектов и сделок по слиянию и поглощению
• Применение дерева решений для принятия стратегических решений по развитию
• Метод Монте-Карло

Практикум: Определение взаимосвязи между риском и требуемой доходностью

Разработка противорисковых мероприятий

• Способы противодействия рискам
  • Избегание
  • Программы недопущения рисков
  • Мониторинг
  • Отсутствие действий (сознательное)
  • Иное
  • Оценка управляющих последствий противорисковых мероприятий
    • Изменение вероятности наступления события
    • Расходы на недопущение риска
    • Особенности работы по рискам группы HSC / ОТиТБ
    • Опыт компаний BP и Сибур по риск-менеджменту

Практикум: Разработка и оценка последствий противорисковых мероприятий