Тәуекел-менеджмент

Бағдарлама

Заманауи бизнестегі тәуекелдер

• Тәуекелдерді сапалық және сандық түсіну
• Тәуекелдер: болжамдардың оң және теріс жағы
• Тәуекелдер: икемділікті басқару (реактивті және проактивті)

Тәуекелдерді жіктеу

• Жалпыэкономикалық және саяси тәуекелдер (қоршаған орта тәуекелдері)
• Бизнес-процестер тәуекелдері
  • Операциялық тәуекел — инвестицияларды басқарудың тиімділігі мен нәтижелілігі
  • Басқарушылық тәуекел — тәуекелдерді басқару негіздерін білмеу, компания басшысы тарапынан заңсыз әрекеттер
  • Ақпараттық технологиялар тәуекелі — ақпараттық технологиялардың компания құзыреттеріне сәйкес келмеуі
  • Адалдық тәуекелі — алаяқтық
  • Қаржылық тәуекел — өтімділік, несиелік ресурстардың шоғырлануы, банктердің несиелік саясатының өзгеруі

• Шешім қабылдау үшін қажетті ақпаратпен байланысты тәуекелдер
  • Операциялық тәуекел — қызметтің негізгі көрсеткіштерінің сәйкессіздігі
  • Қаржылық тәуекел — бюджеттеудің сәйкессіздігі және салық салудың тиімсіздігі
  • Стратегиялық тәуекел — бизнес-модель құнын дұрыс бағаламау
  • Дамушы экономикалардағы тәуекелдердің ерекшеліктері

Тәуекелдерді бағалау. Тәуекелдерге сандық талдау

• Дисперсия
• Орташа квадраттық ауытқу
• VaR (Value at Risk) — қысқа мерзімді шешімдерді бағалау және қабылдау құралы ретінде
• ROV (Real Options Valuation) — инвестициялық жобалар мен бірігу және сіңіру мәмілелері бойынша ұзақ мерзімді шешімдерді бағалау және қабылдау құралы ретінде
• Даму бойынша стратегиялық шешімдер қабылдау үшін шешімдер ағашын қолдану
• Монте-Карло әдісі

Практикум: Тәуекел мен талап етілетін табыстылық арасындағы байланысты анықтау

Тәуекелге қарсы іс-шараларды әзірлеу

• Тәуекелдерге қарсы іс-қимыл тәсілдері
  • Аулақ болу
  • Тәуекелдердің алдын алу бағдарламалары
  • Мониторинг
  • Әрекетсіздік (саналы түрде)
  • Өзгелер
  • Тәуекелге қарсы іс-шаралардың басқарушылық салдарын бағалау
    • Оқиғаның болу ықтималдығының өзгеруі
    • Тәуекелдің алдын алуға жұмсалатын шығындар
    • HSC / ЕТжТҚ тобы тәуекелдерімен жұмыс ерекшеліктері
    • BP және Сибур компанияларының тәуекел-менеджмент бойынша тәжірибесі

Практикум: Тәуекелге қарсы іс-шараларды әзірлеу және олардың салдарын бағалау