Риск менеджмент

Продолжительность 2 дня
Формат обучения очный
Тренер Баян Саиновна Шапагатова, Наталья Юрьевна Коровина, Акмарал Кенесбаевна Кайруллаева
Даты проведения семинара
АЛМАТЫ 16-17 октября 2018, 18-19 февраля 2019, 13-14 мая 2019, 14-15 августа 2019, 17-18 октября 2019
АСТАНА 5-6 ноября 2018, 4-5 марта 2019, 10-11 июля 2019, 4-5 ноября 2019
Расписание с 10:00 до 17:30
Стоимость 134 000 тенге

В стоимость входит: семинар,
раздаточный эксклюзивный материал,
сертификаты IBA, блокноты, ручки,
обеды и 2 кофе-брейка в каждый день занятий

Риск менеджмент рассматривается ведущими финансовыми институтами как инструмент достижения максимальной доходности с учетом риска возможных потерь. Управление рисками не является технологией, позволяющей избежать потери вообще. Риски потерь сопровождают любой бизнес и, в особенности, финансовый. Управление рисками лишь позволяет прогнозировать возможные риски и потери, исключив тем самым фактор неожиданности, а также разрабатывать эффективные методы минимизации потерь.

Описание программы

1 день

Риски в современном бизнесе

Качественное и количественное понимание рисков
Риски: положительная и негативная сторона прогнозов
Риски: управление гибкостью (реактивной и проактивной)

Классификация рисков

Общеэкономические и политические риски (риски окружающей среды)
Риски бизнес-процессов
- Операционный риск — эффективность, результативность управления инвестициями
- Управленческий риск — незнание основ управления рисками, незаконные действия со стороны управляющего компанией
- Риск информационных технологий — несоответствие информационных технологий компетенциям компании
- Риск лояльности — мошенничество
- Финансовый риск — ликвидность, концентрация кредитных ресурсов, изменение кредитной политики банков

Риски, связанные с информацией для принятия решений
- Операционный риск — неадекватность ключевых показателей деятельности
- Финансовый риск — неадекватное бюджетирование и неоптимальное налогообложение
- Стратегический риск — неадекватная оценка стоимости бизнес-модели
- Особенности рисков в развивающихся экономиках

2 день

Оценка рисков. Количественный анализ рисков

Дисперсия
Среднеквадратичное отклонение
VaR (Valueat Risk) как инструмент для оценки и принятия краткосрочных решений
ROV (Real Options Valuation) как инструмент для оценки и принятия долгосрочных решений в отношении инвестиционных проектов и сделок по слиянию и поглощению
Применение дерева решений для принятия стратегических решений по развитию
Метод Монте-Карло

Практикум: Определение взаимосвязи между риском и требуемой доходностью

Разработка противорисковых мероприятий

Способы противодействия рискам
- Избегание
- Программы недопущения рисков
- Мониторинг
- Отсутствие действий (сознательное)
- Иное
- Оценка управляющих последствий противорисковых мероприятий
  - Изменение вероятности наступления события
  - Расходы на недопущение риска
  - Особенности работы по рискам группы HSC / ОТиТБ
  - Опыт компаний BP и Сибур по риск-менеджменту