Управление кредитными и инвестиционными рисками в коммерческом банке

Продолжительность 2 дня
Формат обучения очный
Тренер Юрий Владимирович Волков, Владимир Григорьевич Бирюк, Баян Саиновна Шапагатова
Даты проведения семинара
АЛМАТЫ
 26-27 сентября 2017, 4-5 декабря 2017, 28-29 марта 2018, 19-20 июня 2018, 10-11 сентября 2018, 5-6 декабря 2018
АСТАНА 29-30 ноября 2017, 5-6 марта 2018, 16-17 июля 2018, 30-31 октября 2018
Расписание с 10:00 до 17:30
Стоимость 124 000 тенге

В стоимость входит: семинар,
раздаточный эксклюзивный материал,
сертификаты IBA, блокноты, ручки,
обеды и 2 кофе-брейка в каждый день занятий

                                           

 


Описание программы

1 день

Глобальная перспектива риска. Новые подходы к теории и практике риск-менеджмента

  • Глобальная волатильность на мировых денежных рынках
  • Валютные войны как фактор риска системы
  • Неустойчивость цен на сырье. Какие страны являются наиболее уязвимыми?
    Макроэкономическая несбалансированность: стабильность национальной валюты, дисбаланс торговли, финансовый кризис и крах цен на активы.
  • Новая реальность: высокая безработица, низкий рост ВВП, высокие долги, низкая динамика мирового спроса.
    Влияние макроэкономики и геополитики на стратегию коммерческого банка
  • Критерии успешности управления банком в изменяющейся среде: можно ли использовать классические коэффициенты или показатели стоимости банка?

Практикум: Валютные интервенции для ослабления и для укрепления национальной валюты. Роль и функции валютных интервенций при волатильности денежного рынка

Организация управления рисками в банке. Основные тенденции в оценке рисков

  • Насколько применима для анализа и прогнозирования рисков накопленная статистика финансового рынка? События на рынке повторяются или нет
  • Правовое регулирование управления рисками в банках
  • Психология риска и принятия решения
  • Практика интеграции риск-менеджмента в деятельность коммерческого банка
  • Влияние риска на распределение капитала и стоимости бизнеса между собственниками и акционерами
  • Факторы влияния на формирование банковских рисков
  • Обеспечение лояльности контрагентов для целей управления рисками в банке
  • Принципы управления кредитными и инвестиционными рисками
  • Влияние демографии и изменение стандартов на кредитные и инвестиционные продукты
  • Организационные принципы системы управления и контроля кредитного и инвестиционного риска
  • МСФО для банков и бизнеса
  • Адаптивные подходы
  • Финансовая диагностика и юридическая экспертиза
  • Инвестиционные стратегии
  • Profit Based Pricing как система оптимизации риска и доходности в ценообразовании
  • Поиск инвестиционных ресурсов в условиях кризиса
  • Создание привлекательных условий для международных инвесторов
  • Оценка инвестиционных решений для корпоративных клиентов
  • Формирование модели управления финансовыми рисками

Практикум:

  • Выбор метода корпоративного финансирования
  • Моделирование риск-менеджмента при реструктуризации долга

2 день

Современные модели и подходы в банковском и корпоративном управлении рисками. Банковские стратегии минимизации рисков

  • Построение модели финансового оздоровления
  • Оценка вероятности дефолта, потерь и ставки восстановления долга банка
  • Реструктуризация сомнительных активов
    Сотрудничество казначейства и риск-менеджмента в управлении ликвидностью
  • Определения и методы расчета, адаптированные под условия банковской системы развивающейся экономики и высокой ролью сырьевого сектора

Практикум: Современная матрица определения рисков

Модели оценки кредитоспособности заемщика

  • Система показателей качественной оценки кредитоспособности заемщика
  • Рейтинговая оценка кредитоспособности и способ ее построения
  • Перечень основных показателей и коэффициентов, участвующих в расчете рейтинга

Практикум: Устройство скоринговой модели для индивидуального заёмщика

Методы оценки кредитного риска

  • Кредитный риск. Уменьшение риска контрагента
  • Критерии классификации кредитных продуктов по шкалам рейтинга
  • Внутренние IRB-системы
  • Страхование как инструмент снижения кредитных рисков
  • Классификация кредитных требований и адаптация к специфике страны. Проблемы внедрения в соответствии с Базель II, Базель III

Практикум: Искусство понимания финансовых показателей

Управление операционным риском. Оценка риска кредитного портфеля

  • Управление операционным риском как часть системы внутреннего контроля
  • Система управления операционным риском
  • Практические рекомендации по идентификации и оценке
    Практика построения систем противодействия мошенничеству в банках
  • Построение модели портфельного риска: CreditMetrics, CreditRisk+, CSFB
  • Отраслевая диверсификация и оптимизация портфеля
  • Инструменты и способы ограничения и контроля кредитного риска
    основные методы активного управления кредитным портфелем
  • Стресс-тестирование
  • Методологическая и технологическая поддержка процедуры

Практикум: Стресс-тестирование кредитного риска в проектном финансировании


РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА
На семинар «Управление кредитными и инвестиционными рисками в коммерческом банке»

­

О нас

Мы рады Вас приветствовать в ведущей бизнес академии
Казахстана International Business Academy IBA.

Наша бизнес Академия была создана 2012 году с головным офисом в Алматы.

Главным достоинством компании IBA, является полномасштабный спектр неординарных, новаторских комплексных решений бизнес задач и услуг в сфере образования. Высокое качество проведения учебных семинаров, научный подход по новейшим методикам, а также проведение практических семинаров, является стратегической идеей руководства International Business Academy.

Читать полностью

Рекомендацииот наших клиентов

Контактная информацияГде мы находимся и наши телефоны

 г. Алматы, отель RAMADA, 2 этаж,
Байтурсынова 27/1, угол ул. Казыбек Би

  www.iba.kz   info@iba.kz

  +7 727 328 02 02/03 hotline 24/7
  +7 702 777 44 11 

JoomShaper